Tägliche Bewertung im Bestandssystem der Bank ohne Abweichung zu den Handelssystemen
Hamburg, den 19. Mai 2015 – Die innobis AG , IT- und SAP-Dienstleister für Banken und Finanzdienstleister, ermöglicht Banken, externe Bewertungen ihres Derivateportfolios in ihre SAP-Systeme zu übernehmen. innobis realisiert dazu den Datenaustausch zwischen dem Wertpapierdatenanbieter Bloomberg und der SAP-Landschaft. Die Bestandswerte, mit denen die Banken arbeiten, sind so mit jenen des jeweiligen Handelssystems deckungsgleich. Es gibt keine Abweichungen mehr. Das Integrationsangebot von innobis richtet sich an kleine und mittelständische Banken, im speziellen an Förder- und Hypothekenbanken, die SAP-FSCM (Financial Supply Chain Management) zur Verwaltung von Derivaten im Einsatz haben.
Derivatebewertung in zwei Schritten
Entscheidet sich die Bank für die Anbindung an Bloomberg, so werden die Derivate täglich automatisiert über eine Software-Schnittstelle aus dem SAP-FSCM zum Wertpapierdatenanbieter Bloomberg zur externen Bewertung überstellt. In einem zweiten Schritt werden die Ergebnis „abgeholt“, in SAP-FSCM übernommen und laufen schließlich in den SAP Bank Analyzer bzw. den Credit Risk Analyzer (SAP-CRA) und das Limit-Management ein. Durch die Übernahme der externen Bewertungen gibt es keine Abweichungen mehr zur Marktbewertung der Derivate. Die Standardfunktionen in SAP-FSCM (z.B. Limitüberwachung) können einwandfrei und unverändert weiterlaufen und mit den importierten Werten arbeiten. Auch bei einer (vorzeitigen) Auflösung lassen sich die vom Kontrahenten ermittelten Werte gegen die Marktwerte aus Bloomberg abgleichen.
Argumente für externer Bewertungsergebnisse
Banken, die ihre Derivatgeschäfte zur Bestandsführung in SAP-FSCM abbilden, stehen häufig vor der Schwierigkeit, dass die dort ermittelten Werte von jenen im jeweiligen Handelssystem bzw. von den durch die Kontrahenten ermittelten Geschäftswerten abweichen. Eine weitere Auswirkung könnte auch sein, dass die im Handelssystem berücksichtigten Limite eingehalten, im bestandsführenden SAP-System aber überschritten werden. Die Ursachen für die divergierenden Bewertungsergebnisse zu externen Datenanbietern wie Bloomberg oder auch Reuters liegen in der Zinskurve, die der Bewertung in SAP-FSCM zugrunde liegt. Hier können der Zeitpunkt der Ausgabe, die Anzahl Stützstellen (Granularität) oder das verwendete Interpolationsverfahren abweichen.
Zum Download:
Grafik: “ SAP-interne Bewertung des Derivateportfolios versus Übernahme externer Bewertungsergebnisse (© innobis AG) „
Grafik: “ Beispielhafte IT-Landschaft mit SAP-interner Bewertung der Wertpapiere und Derivate auf Basis von (externen) Zinskurven (© innobis AG) „
Grafik: “ Beispielhafte IT-Landschaft mit externer Bewertung der Wertpapiere und Derivate (© innobis AG) “
Über die innobis AG
Die innobis AG ist seit 25 Jahren IT- und SAP-Dienstleister für Banken und Finanzdienstleister. Das Serviceportfolio reicht von der Beratung über die Softwareentwicklung bis hin zum Application Management. innobis verantwortet dabei den gesamten Prozess unter Berücksichtigung aller bankfachlichen, organisatorischen, rechtlichen und regulatorischen Vorgaben. Das Unternehmen beherrscht Branchenlösungen wie ABAKUS oder MARK. Zu den Kunden zählen unter anderem die ABAKUS Bankenkooperation, Commerzbank, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (DGHyp), Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg), Investitionsbank Schleswig Holstein und SEB. Weitere Informationen unter www.innobis.de.
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